Prēmija kā opcijas maksa
Opcija, kas dod tiesības iegādāties opciju. Akciju opcija. Pircēja iespējas izmantošanas piemērs
Lai aprēķinātu opcijas prēmijas lielumu Jums ir jāievada sekojoši dati: Current Price Tekošā cena — tā ir pamataktīva underlying asset cena attiecīgajā valūtā. Strike Noteiktā cena — ir cena par kuru nākotnē tiks tirgots pamataktīvs.
Interest Prēmija kā opcijas maksa Procentu likme — ir attiecīgās valūtas pamatlikme. Pārējām valūtām šī likme ir vienāda ar vietējā starpbanku tirgus piedāvājuma likmi, vai arī ar attiecīgās valsts Centrālās bankas likmi. Yield Ienesīgums — ir rādītājs, kas tiek iegūts dalot sagaidāmo pamataktīva ienākumu ar tā cenu. Valūtām tiek lietota tekošā procentu likme, akcijām — teorētiskais dividenžu ienākums gadā.
Biržas opciju tirdzniecības organizēšana. Apmaiņas iespējas
Reālās dividendes parasti tiek izmaksātas vienu reizi gadā, un šis izmaksas laiks var arī nesakrist ar attiecīgās opcijas darbības laiku. Volatility Svārstīgums — parāda sagaidāmās attiecīgā pamataktīva cenas svārstības.
Svārstīguma aprēķināšana ir ļoti sarežģīts process un labāk to atstāt profesionāļu ziņā. Expiry in Beigu termiņš — attiecīgās opcijas derīguma beigu termiņš.
Saskaņā ar datiem, ko Jūs ierakstīsiet, opciju kalkulators izrēķinās aptuveno opcijas cenu. Option price Opcijas cena tiek rēķināta vienai pamataktīva vienībai.
Iespēju līgumi (Options)
Konkrētajiem opciju darījumiem var tikt noteikts minimālais pamataktīvu skaits, uz kuru tiek izrakstītas opcijas, tādejādi, lai atrastu mazāko iespējamo darījuma apjomu, konkrētās opcijas cena ir jāreizina ar šai opcijai atbilstošo minimālo pamataktīvu vienību skaitu. Delta - ir koeficients, kas parada cik jūtīga ir opcijas cena attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām.
Ja Delta ir 0. Delta uzskatāmākus rezultātos dod pie relatīvi mazām izmaiņām.
Tirdzniecības piemēri
Pēc minētā piemēra, kur Delta ir 0. Savukārt, ja pamataktīva vērtība dubultosies, tad opcijas cena visticamāk palielināsies par vairāk prēmija kā opcijas maksa 60 vienībām.
Gamma - parāda Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Citiem vārdiem — pamataktīva cenas izmaiņas par vienu vienību izmaina Deltu par vienu Gamma vienību.
Opciju kalkulators
Augsts Gamma koeficients norāda uz augstu Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Theta - ir koefiecients, kas parāda opcijas cenas izmaiņas laika gaitā, pieņemot, kad pārējie faktori ir nemainīgi.
- Opcija, kas dod tiesības iegādāties opciju. Akciju opcija. Pircēja iespējas izmantošanas piemērs
- Attīstoties tirgum, opcijas līgumu noteikumos sāka iekļaut papildu mainīgos lielumus, atbildot uz klientu pieprasījumiem, ko izraisīja riska pazīmes, kuras viņi vēlētos ierobežot ar iespējām.
- Tirdzniecības piemēri | Banka Citadele
- Biržas opciju tirdzniecības organizēšana. Apmaiņas iespējas
Laika faktora ietekme uz opcijas cenu ir izskaidrojama ar to, ka jo īsāks opcijas termiņš, jo samazinās opcijas cenai pielietojamais svārstīgums volatility. Izņemot dažus ļoti retus gadījumus, Theta gandrīz vienmēr ir negatīva.
Vega - ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva svārstīgumu volatility. Augsts Vega rādītājs parāda opcijas cenas augstu jūtīgumu pret pamataktīva tirgus cenas svārstībām.
Rho- ir koeficients, kas parāda opcijas binārās opcijas ir ļoti spēcīgi rādītāji jūtīgumu attiecībā pret procentu likmēm. Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku! Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!
Swedbank Ilgtspējas hakatons Hakatonā mēs meklēsim ilgtspējīgus, iedvesmojošus un inovatīvus risinājumus tādām jomām kā viedās pilsētas, biznesa ilgtspēja, atjaunojamā enerģija, videi draudzīgs dzīvesveids un pārtika.
